程序

产品范围

2016 年 05 月 11 日

产品覆盖

香港储存库交易汇报服务所支援的产品范围基本上是参照受强制汇报规定的产品而制定。交易汇报服务所支援的产品名单包括下列各项：

利率衍生工具

产品基本类型	产品副类型	交收 Deliverable	不交收 Non-deliverable	可终止条款Cancellable Provision	可提早终止条款 Early Termination Provision	摊销时间表Amortization Schedule
CapFloor	-	√	√	-	√	√
Cross Currency	Fixed vs Float	√	√	√	√	√
	Fixed vs Fixed	√	√	√	√	√
	Basis Swap	√	√	√	√	√
FRA	-	-	-	-	-	-
IR Swap	Fixed vs Float	√	√	√	√	√
	Basis Swap	√	√	√	√	√
	Overnight Index Swap (OIS)#	√	√	√	√	√
	Fixed vs Fixed	√	√	√	√	√
	Inflation	√	√	√	√	√
Option	Swaption *	-	-	-	-	-
Other	(All Interest Rate derivatives products)	√	√	√	√	√
	# Overnight Index Swap with floating vs floating legs to be reported as Basis Swap * The swap under swaption still supports deliverable, non-deliverable, cancellable, early termination and amortization schedule

外汇衍生工具

产品基本类型
Forward *
Non-deliverable Forward (NDF)
Non-deliverable Option (NDO)
Vanilla Option
Other (All Foreign Exchange derivatives products)
* FX Swap is reported as two separate individual Forwards (one for the near leg and one for the far leg)

股本衍生工具

产品基本类型	产品副类型	交易类型
Option	Price Return Basic Performance	Single Index
Option	Price Return Basic Performance	Single Name
Swap	Price Return Basic Performance	Single Index
	Price Return Basic Performance	Single Name
	Parameter Return Variance	Single Index
	Parameter Return Variance	Single Name
	Parameter Return Dividend	Single Index
	Parameter Return Dividend	Single Name
Other	(All Equity derivatives products)	-

信贷衍生工具

产品基本类型	产品副类型
Single Name	Corporate
Single Name	Sovereign
Index Tranche	CDX
Index Tranche	iTraxx
Index	CDX
Index	iTraxx
Other	(All Credit derivatives products)

商品衍生工具

交易类型	交易成份类型
Swap	Fixed Float
	Float Fixed
	Float Coal / Gas / Oil / Electricity
	Fixed Coal / Gas / Oil / Electricity
Option	Option Option
	Fixed Bullion / Metal
	Average Bullion / Metal
Forward	Fixed Bullion / Metal
Forward	Average Bullion / Metal
Other	(All Commodity derivatives products)

所有覆盖的衍生工具类型为其他（Other）的产品均支援以填写简单的Excel范本及上载补充附件（如PDF档案）方式汇报。

新产品或会随着时间而增加。如有新产品加入，香港储存库将会提早通知各成员。

然而，香港储存库系统加入新产品的步伐，未必完全与强制汇报规定加入新产品的步伐一致。储存库成员应参考强制汇报规定以确定香港储存库系统支援的各种产品中哪种产品须按强制汇报规定进行汇报。

修订日期：2016 年 05 月 11 日