程序

產品範圍

2016 年 05 月 11 日

產品覆蓋

香港儲存庫交易匯報服務所支援的產品範圍基本上是參照受強制匯報規定的產品而制定。交易匯報服務所支援的產品名單包括下列各項：

利率衍生工具

產品基本類型	產品副類型	交收 Deliverable	不交收 Non-deliverable	可終止條款 Cancellable Provision	可提早終止條款 Early Termination Provision	攤銷時間表 Amortization Schedule
CapFloor	-	√	√	-	√	√
Cross Currency	Fixed vs Float	√	√	√	√	√
	Fixed vs Fixed	√	√	√	√	√
	Basis Swap	√	√	√	√	√
FRA	-	-	-	-	-	-
IR Swap	Fixed vs Float	√	√	√	√	√
	Basis Swap	√	√	√	√	√
	Overnight Index Swap (OIS)#	√	√	√	√	√
	Fixed vs Fixed	√	√	√	√	√
	Inflation	√	√	√	√	√
Option	Swaption *	-	-	-	-	-
Other	(All Interest Rate derivatives products)	√	√	√	√	√
	# Overnight Index Swap with floating vs floating legs to be reported as Basis Swap * The swap under swaption still supports deliverable, non-deliverable, cancellable, early termination and amortization schedule

外匯衍生工具

產品基本類型
Forward *
Non-deliverable Forward (NDF)
Non-deliverable Option (NDO)
Vanilla Option
Other (All Foreign Exchange derivatives products)
* FX Swap is reported as two separate individual Forwards (one for the near leg and one for the far leg)

股本衍生工具

產品基本類型	產品副類型	交易類型
Option	Price Return Basic Performance	Single Index
Option	Price Return Basic Performance	Single Name
Swap	Price Return Basic Performance	Single Index
	Price Return Basic Performance	Single Name
	Parameter Return Variance	Single Index
	Parameter Return Variance	Single Name
	Parameter Return Dividend	Single Index
	Parameter Return Dividend	Single Name
Other	(All Equity derivatives products)	-

信貸衍生工具

產品基本類型	產品副類型
Single Name	Corporate
Single Name	Sovereign
Index Tranche	CDX
Index Tranche	iTraxx
Index	CDX
Index	iTraxx
Other	(All Credit derivatives products)

商品衍生工具

交易類型	交易成份類型
Swap	Fixed Float
	Float Fixed
	Float Coal / Gas / Oil / Electricity
	Fixed Coal / Gas / Oil / Electricity
Option	Option Option
	Fixed Bullion / Metal
	Average Bullion / Metal
Forward	Fixed Bullion / Metal
Forward	Average Bullion / Metal
Other	(All Commodity derivatives products)

所有覆蓋的衍生工具類型為其他（Other）的產品均支援以填寫簡單的Excel範本及上載補充附件（如PDF檔案）方式匯報。

新產品或會隨著時間而增加。如有新產品加入，香港儲存庫將會提早通知各成員。

然而，香港儲存庫系統加入新產品的步伐，未必完全與強制匯報規定加入新產品的步伐一致。儲存庫成員應參考強制匯報規定以確定香港儲存庫系統支援的各種產品中哪種產品須按強制匯報規定進行匯報。

修訂日期：2016 年 05 月 11 日